Analyse de séries chronologiques

1. Probabilité 1,2
2. Recherche opérationnelle

Le cours d’Analyse de séries chronologiques du cursus intégré a pour objectif de rappeler les diverses méthodes introduites dans des cours antérieurs qui se rapportent explicitement au traitement et à la modélisation des séries temporelles.

A l’issue de ce cours, les étudiants doivent être capable de:

• Décomposer une série en présence de tendance/cycle/aléa.

• Estimer et analyser des modélisations ARMA, iii) estimer et analyses modélisations à correction d’erreur.

1. Concepts de base (opérateurs, ergodicité et stationnarité, moyenne, fonction d’autocovariance, estimateurs d’échantillon)
2. Processus autorégressif, moyenne mobile et ARMA (théorie et propriétés)
3. Construction de modèles (ACF, PACF, analyse des résidus)
4. Prévision avec les modèles ARMA
5. Modèles de racine unitaire et ARIMA (tests de racine unitaire, modélisation)
6. Séries chronologiques saisonnières

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